ХАВФИ БОНКЙ ВА ТАСНИФИ ОНҲО

Нақша:

Мафҳуми хавфи бонкӣ Хелҳои хавфи бонкӣ.

Таҳияи стратегияхг хавфи бонкӣ Барқарорсозии меъёри оптималии хавф

Ҳар як бонк дар ҳолатҳои гузаронидани амалиёти бонкй метавонад ба хавфе дучор шавад. Бинобарин дар давраи гузариш дар низоми бонкй ба дуруст баҳо додани хавф диқ- қати зарурй дода мешавад.

Дар давраи гузариш мафҳуми «хавф» дар ҳаёти ҳар- рӯзаамон боз ҳам мустаҳкамтар ҷой мегирад. Дар гузаштаи наздик дар шароити иқтисодиёти муттамарказ ҳамаи субъ- ектҳои хоҷагидорй ба таври қаттй дар асоси низомномаю дастурамалҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрй-ҳуқуқй ҷойдошта кор мекарданд ва бинобарин ягон зарурияте набуд, ки дар бобати хавф фикру андешае ронда шавад. Дар шароити бозоргонй бошад ҳамаи ин муқараротҳо ба таври куллй дигар мешаванд. Ҳоло ҳар як субъекти бозор дар алоҳидагй ба таври худ рафтор мекунад.

Дар ин ҳол албатта танзими давлат низ амал мекунад. Маълум аст, ки соҳаи иқтисодиёт дар мамлакатҳои собиқ СССР ғайри устувор буд. Дар ин шароит бонкҳо маҷбуранд тамоми оқибатҳои манфй, талаботҳои рақибону мизоҷона- шонро ба ҳисоб гиранд ва ивазшавии қонуниятҳоро дарк кунанд, зеро ин оқибатҳо ба баландшавии меъёри хавф оварда мерасонад.

Хавф — ин ногаҳонист, ки оқибати он талафот аст ва дар ин ҳол мумкин аст даромади дилхоҳ ба даст дароварда нашавад. Аз хавф гурехтан мумкин нест, онро идора кардан лозим аст.

Хавф ин таҳдиди аз тарафи бонк аз даст додани захира- ҳои

бонкӣ, нагирифтани даромад, дар натиҷаи гузаронидани амалиётҳои молй хароҷотҳои барзиёд бурдан аст.

Фаъолияти бонкй аз хароҷотҳои зерин иборат аст: пардохти фоизи амонатгузорон;

пардохт барои захираҳои қарзии дигар муссисаҳои молй; қарзи харид карда шуда, додани воситаи ҳақи меҳнати кормандон ва ғайраҳо

Бонк дар раванди фаъолияташ дар ҳолатҳои нагирифтани даромад ва ё аз меъёр зиёд хароҷот кардан метавонад зарар бинад. Мисол: дигар шудани ҳолатҳои бозор ба баланд шудани меъёри фоизҳо аз рӯи амонатҳо ҳисоб карда шуда, ба камёфтии захираҳои қарзӣ, нархи харид, баланд шудани маоши кормандон дар дигар муассисаҳои қарзӣ оварда мерасонад. Ҳамаи онҳо аз бонк талаб мекунанд, ки барои бартараф кардани ин камбудиҳо чораҳои далхдор дида бароянд. Ҳамаи ин онро тақозо менамояд ки хавф — интаъдиди он аст, ки бонк талафотҳои калонеро соҳиб мешавад. Ҳадди онҳо нишондиҳандаи меъёри хавфро нишон медиҳад.

Хавфҳое ки бонкҳо мебаранд, дар натиҷаи гузаронида- ни ҳар гуна амалиётҳо ба вуҷуд меояд. Дар таҷриба хелҳои зерини хавф вуҷуд доранд:11

хавфи қарзй;

~ хавфи бозорӣ; хавфи фоизӣ; хавфи асъорӣ; хавфи вазъӣ; хавфи пардохт накардан;

хавфе, ки ба баста шудани маълумот мансуб аст.

Хавфи қарзӣ- ин врбаст аст аз ҳолатҳое ки дар натиҷаи

он қарзгиранда наметавонад ӯхдадориҳои молияшро иҷро намояд. Ин хавф метавонад бо гуноҳи аз тарафм муомилае ки ӯҳдадориҳояшро нисбати пардохти ашёҳои молӣ-моддӣ, иҷрои кор ва хизматҳо иҷро карда наметавонад, рух диҳад.

Хавфи бозорӣ — метавонад бо сабаҳои гуногун, аз он ҷумла дигар шудани меъёри фоизи қарз, дигар шудани фоиданокӣ, бекурбшавии пул ба амал ояд.

Хавфи фоизӣ — аз ноустувории меъёри фоизӣ вобастагӣ дорад. Инхавф барои бонк аз он иборат аст ки бонк дар вақти додани қарз агар фоизи меъёрй зиёд шавад, метавонад ба ҳолати ногувор дучор шавад, зеро ки бонк маҷбур аст барои хариди амонатҳо ва захираҳо фоизи барзиёд диҳад, ин ба ҳаҷми фоидаи бонк таъсири манфй мебахшад.

Хавфи асъорӣ — аз ноустувории қурби асъор вобастагӣ дорад. Бонк дар ҳолатҳои гузаронидани амалиётҳои гуногун бо асъорӣ хориҷӣ ба ин хавф дучор шуданаш мумкин аст. Мисол: дар вақти хариду фурӯши захираҳои қарзӣ ва додани қарзҳои асъорӣ ин хавф бештар ба амал омаданаш мумкин аст.

Хавфи вазъӣ — аз ҳолатҳои сиёсӣ ва иқтисодии мамлакат вобаст

аст. Агар дар мамлакат вазъи он дигар шавад, он гоҳ

21). Анбӯхи восита дар ҳоли пардохти харсола

саҳмдорон метавонанд як қисми сармояашонро, дар баъзе ҳолатҳо ҳатто тамоми саҳмияашонро аз даст диҳанд.

Хавфи пардохт накардан — ин аз он вобаста аст ки дар ҳолати аз тарафи шахси муомил иҷро накардани ӯҳдадори- ҳояш механизми пардохт вайрон шуда, он ба бозоргирии бонк таъсири манфӣ мерасонад.

Хавфе, ки ба баста шудани маълумот мансуб аст — на ҳама вақт нашр карда мешавад. Ин ба он оварда мерасонад ки ҷамъият ва бонк наметавонад нархи ҳақиқии активи бонкро (қобилияти пардохт) фаҳмида гиранд. Барои ҳамин ҳам сифат ва нархи баҳодиҳии нархи активҳо аз кори бо салоҳияти менеҷменти бонкӣ вобаста аст.

Таҳияи стратегияи хавфи бонкӣ

Фаъолияти муассисаҳои бонкӣ чунон гуногуншакланд, ки мафҳуми ҳақиқии онро дарк кардан душвор аст. Дар замони ҳозира бонкҳо амалиётҳоеро мегузаронанд ки ҳар кадоми онҳо ба худ маънои гуногун доранд ва аз ин лиҳоз меъёри хавфи ҳар кадоми он ҳархела аст. Дар вақти баҳодиҳии хавф дар фаъолияти бонкӣ асосан этимолияти рақо- батпазирй надоштани мизоҷон; бад шудани ҳолатҳои молии онҳо; этимоли гирифтани як қисми воситаҳои пулие ки дар амонатҳо мавҷуданд; дигар шудани қурби асъор ва нархи коғазҳои қиматнок ба назар гирифта мешавад.

Дар фаъолияти бонкӣ мувофиқи таҷриба ҳамаи омилҳои хавфро ба ҳисоб гирифтан номумкин аст, ба ин сабаб дар вақти баҳодиҳии хавф ба як қатор хатогиҳо роҳ додан мумкин аст. Аз ин ҷост, ки хулосаҳо метавонанд нопурра ҷамъбаст карда шаванд. Новобаста ба ин ин ҳолатҳо, баҳодиҳии хавф шарту зарур аст. Таҳияи хавф аз якчанд мар- ҳилаҳо иборат аст:

маълум кардани омилҳое ки хелҳои хавфро дар ҳолатҳои гузаронидани амалиётҳои бонкӣ паст ё баланд мекунанд;

таълили ин омилҳо аз нуқтаи назари таъсир расондан ба онҳо; баҳодиҳии ҳар як намуди хавф дар алоҳидагй; барқарорсозии меъёри оптималии хавф;

таҳлили ҳар як амалиётҳо аз нуқтаи назари мувофқоии меъёри

хавф;

коркарди чорабиниҳо оиди паст кардани хавф; ташкил кардани захира барои пӯшидани хавф. Дар вақти таҳлилҳо усулҳои зерин истифода бурда мешаванд:

оморӣ — дар ин ҳол барои ҳисоб карда баромадани хавф тамоми нишондиҳандаҳои оморие ки ба нишондиҳан- даҳои самарабахш дахл доранд, ба ҳисоб гирифта мешаванд. Дар ин ҳол ба мақсади ҳисоб кардани ҳисоботҳои аниқ ба қисмҳо ҷудокунии оморӣ зарур аст;

услуби баҳодиҳии коршиносӣ (эксперта) аз услуби оморӣ танҳо дар услуби ҷамъ кардани маълумотҳо барои ҳар як хавф фарқ мекунад. Ин усул меъёри хавфи бо гуноҳи кормандони бонк содиршударо дарбар мегирад;

усулуби аналитикӣ. Ин усул дар таҷриба аз тарафи бонкҳо кам истифода бурда мешавад.

Ҳамаи ин услубҳои муайян кардани меъёри хавф метавонанд ҷиҳата ҳар як амалиёта бонкӣ дар алоҳидагӣ таҳлил карда шаванд.

Барқарорсозии меъёри оптималии хавф

Ҳар як корманди бонк баъди муайян кардани меъёри хавф, бояд дар алоҳидагӣ омилу сабабҳои пайдо шудани хавфро дар ҳар як амалиётҳои бонкӣ таҳти таҳлил қарор гирад. Дар ҳолати гузаронидани амалиётҳои бонкӣ барои бонк фаҳмидан зарур аст ки ҳаҷми хавф чӣ қадар аст ва аз меъёри оптамалӣ ин хавф чӣ қадар фарқ дорад.

Ба сабаби он ки бонк дар шароити рақобатпазирии сахт фаъолият мекунад, пешрафти он ба се омилҳои асосӣ вобаст аст:

а) самаранок гузаронидани ҳар як амалиёт дар алоҳидагӣ;

б) ҳаҷми ин амалиётҳо;

в) меъёри хавфе ки бонк онро дар вақги гузаронидани амалиёт ба худ мегирад.

Чун қоида ҳар як бонк кӯшиш мекунад ки ҳаҷми амалиётҳои самаранокро зиёд кунад, аммо мумкин аст, ки

меъёри хавф барои зиёд кардани ин амалиётҳо монеъа шавад. Аз ин лиҳоз, ба хулосае омадан мумкин аст, ки бояд ин нишондиҳандаҳо дар як тарозу гузошта шаванд, зеро зиёд кардани амалиётҳои самаранок дар ҳолати меъёри баланди хавф метавонад ба фаъолияти бонк таъсири манфй расонад.

Проблемаи тарозубандии ин нишондиҳандаҳо метавонад чораҳои стратегияи хавфро ҳал намояд ва меъёри опти- малии хавфро дар ҳоли гузаронидани амалгНё т^оН|^гу^90гунл5^&: зёф1т^<нРа?1^$91дй^салд

Меъёри оптималй аз тарафи кормандони бонк ҳисоб карда мешавад, бинобарин ҳар як корманди бонк вазифа- дор аст дар вақти ҳисоб кардани меъёри оптималй ба хатогиҳо роҳ надиҳад. Таҷриба нишон медиҳад ки дар бонке ки кормандони баландихтисос кор мекунанд ва нисбати хавф таҳлилҳо мегузаронанд меъёри хавф нисбат ба бонкҳое ки ба ин масъала диққат намедиҳанд, чандин баробар камтар аст.

Аз инҷост, ки муқарар кардани меъёри оптималии хавф ин масъалаи махсусест ки имконият медиҳад ба самаранокии ҳар як амалиёти бонкй дар алоҳидагй баҳо дода шавад.